5m Forex Strategie

Forex Trading-Strategie 53 (Strategie für EURJPY 15M) Geschrieben von black am 23. Oktober 2012 - 23:09. Ich entwarf dies als eine Strategie auf ActTrader (Firma ActForex). In einem Testlauf am Monatsanfang 23 9 12 bis 23 10 12 (die letzten 30 Tage) habe ich 116 Pips verdient, wobei nur jeweils ein Trade offen war. Durch das Ermöglichen, dass so viele Trades zur gleichen Zeit geöffnet werden, wie die Strategie fordern könnte, habe ich über 140 Pips verdient. Dies ist ein Testlauf. Hinweis: Ich war unsicher, der Stochastik sollte ich verwenden, so dass ich eine schnelle stochastische 5 3 3 verwendet. Dann änderte ich die Parameter nur etwas. Ich habe sowohl Stop und Limit auf 30 Pips. Ich drehte den Trailing Stop aus. Ich fügte einen Martingale-ähnlichen Multiplikator von 2, die auf den nächsten Handel Lots nach einem verlorenen Handel angewendet wurde. Ich hatte 2 verlieren Trades und 9 gewinnende Trades. Einer der Siegertrakte hatte 4 Lose, weil der Multiplikator nach den 2 verlierenden Trades angewendet wurde. Die Ergebnisse waren über 380 Pips für den Monat. Der niedrigste Drawdown betrug -10 Pips. Als nächstes testete ich den letzten Monat (gleiche Zeit wie mit dem USDJPY, oben) mit dem EURUSD. Ich verwendete alle die gleichen Einstellungen außer ich fand, dass ich tauschen müssen die Buys for Sells, und die Sells for Buys. Was ich meine, ist, jedes Mal, wenn der Handel wollte lange gehen, ich hatte es stattdessen kurz gehen. Und ich hatte die Shorts lange. Die Ergebnisse für die EURUSD waren 13 Siege und 5 Verluste mit zusätzlichen 9 Lose aufgrund der Art, wie die verlierenden Trades aufgetreten erstellt. Die letzten Zacken waren über 360. Als nächstes habe ich GBPJPY getestet. Ich musste die Longs und Shorts zurück auf die Weise, dass sie ursprünglich waren in der ersten Test oben. Es gab 6 Siege und 5 Niederlagen. Die letzten Zacken waren nur 38. Tests können von Monat zu Monat stark variieren. Ich werde versuchen, testen zurück 90 Tage. Geschrieben von Benutzer am 24. Oktober 2012 - 03: 01.How to Trade 5 Minuten Chart mit Engulfing Bar Preis Aktion Kommerzielles Mitglied Registriert Juni 2012 72 Beiträge Hey alle, Timon Weller hier für forexreviews. info. Vor kurzem begann ich einen Thread hier vor ein paar Monaten auf den Handel der wöchentlichen Engulfing Bars erfolgreich bei forexfactory showthread. phpt418199 und es bekam eine Menge gutes Feedback. Vielen Dank an alle dort. Ich hoffe, ich half eine Menge Leute dort verbessern dort handelnd .. Jedoch vor kurzem von meinen Lesern bekam ich viele Fragen auf, wie man das 5-Minute-Diagramm handhabt, insbesondere, wie man es gewinnbringend handhabt. Und ist es möglich. Nun, es ist ... Erstens, ich wollte sagen, dies ist nicht mein Diagramm der Wahl (ich bevorzuge h4, Daily und Weekly), da es so viel Lärm auf dieser Karte, aber weil in einem meiner vorherigen Videos hatte ich erwähnt, wenn Ich fing mit dem Handel an Ich handelte die 5-Minuten-Chart mit Preis-Aktion und war profitabel Ich wurde gebeten, zu erklären, wie. Ich habe versucht, in Worte zu erklären und hier ist, wie ich es tun - 1. Suchen Sie nach signifikanten Kerze - Engulfing 2. Platz Stop unterhalb der Kerze Eintrag. 3. Geben Sie nach signifikanten Engpassing Kerze .. 4. Break sogar bei jedem Risiko Ebene Eintritt Risiko ist .. 5. Profitieren Sie mindestens bei 1,5 bis 1 Risiko oder 2 bis 1. Was bedeutet, jeder erfolgreiche Handel hat eine gute Risiko Belohnung. 6. Bleiben Sie in, wenn der Handel gut läuft durch Ziehen Stop entlang, um kurz vor der vorherigen Kerze zu schließen .. Attached Image (Klicken, um zu vergrößern) Oben ist ein Bild davon in Aktion auf aktuelle EURUSD 5-Minuten-Chart .. Und hier ist ein Video zu erklären Es noch weiter - Dinge zu erwägen - Interessant ist, dass diese 5-Minuten-Strategie ist die gleiche wie meine h4, tägliche oder wöchentliche Strategie. Es geht nur um zu zeigen, dass diese Strategie, wenn Anwendung richtig funktioniert auf jedem Zeitrahmen .. Wenn Sie Fragen zu dieser einfachen Strategie haben, lassen Sie mich wissen. Leider haben Sie bei Ihrem Video viele schlechte gesetzliche Eintragungssignale angegeben, die zu einem Verlust führen. Es passiert, wenn Sie enthusiastisch zu zeigen, Ihr System geht es gut. Hey Smilee89, ich glaube, Sie verpasst etwas in dem Video, nur unter erhebliche Engulfing Kerzen. Ich ging darüber und es gab buchstäblich keine verpasst dort. Ich meine, buchstäblich, weil Sie eine entdeckt haben. Ich müsste es nochmal machen. Wenn ja, ist ein weiterer Verlust keine große Sache. Das Video ist zu schulen, was zu suchen. Wie ich schon sagte, wenn es richtig gemacht ist es sehr profitabel. Tatsächlich fordere ich jedermann heraus, etwas rentableres dort zu finden. Der Grund dafür ist, weil ich testen Systeme und Strategien für andere zum Spaß. Nichts kam in der Nähe dieses .. Ich traf diese Strategie auf der h4, Daily und Weekly und bin sehr profitabel. Arbeitet zu jedem Zeitrahmen aber wie in 5 Minute hier gezeigt .. Es ist bewährte Methode, solange Sie handeln erhebliche Engpässe und außer Verluste, wenn falsch. Auf die 5 Minuten wie ich sagte auf dem Video ist es nur über 50 Wahrscheinlichkeit (ignoriert BE in dieser Gleichung) aber man macht immer noch große Gewinne, weil es gewinnt sind mehr als es Verlust .. Im Ernst das Geheimnis zu Forex ist nicht, wie viele Gewinne , Es geht darum, wie viel Sie Ihr Konto zu bauen. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf Erfolgsquote und wirklich sind sie auf der falschen Straße. Diese Strategie baut das Konto .. Hier ist ein Beispiel für einige aktuelle Handel opps. 3 Gewinne und 1 kleiner Verlust, aber alle werden sehen, dass die Gewinne, wenn gehandelt die Art, wie ich sage, sind viel mehr Gewinn als dieser Verlust. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, warum diese Strategie funktioniert .. Diejenigen fragen, über BE, es ist da, weil die Märkte reichen manchmal, auch auf der 5 Minute. Dies stoppt Stop-outs während dieser Zeiträume .. Attached Image (klicken Sie zum vergrößern) Schauen Sie oben bei Kerzen ausgewählt, alle sind signifikant. Dies ist der Schlüssel, signifikant zeigt das Ungleichgewicht der Auftragsströme an. Gleiches wie das Zahlen von Hunderten pro Monat auf Auftragsflußtechnologie, man benötigt es nicht, wenn sie die Kerzen lesen. Ungefähr 80 Pips auf dem ersten Signalhandel - mehr als 2 zu einem Risiko .. Um 17 Rohrverlust auf zweitem Handel - gerader Verlust herum 45 Pips auf dem dritten Handel - mehr als 2 zu eins Rund 22 Pips am letzten Handel. - mehr als 2 zu einem Insgesamt aus 4 Trades rund 120 Pips Gewinn .. Hier ist ein Beispiel für einige aktuelle Handel opps. 3 Gewinne und 1 kleiner Verlust, aber alle werden sehen, dass die Gewinne, wenn gehandelt die Art, wie ich sage, sind viel mehr Gewinn als dieser Verlust. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, warum diese Strategie funktioniert. Diejenigen, die sich über BE, es ist da, weil die Märkte manchmal, auch auf der 5 Minute fragen. Dies stoppt Stop-outs in diesen Zeiträumen. Schauen Sie oben bei ausgewählten Kerzen, alle sind signifikant. Dies ist der Schlüssel, signifikant zeigt das Ungleichgewicht der Auftragsströme an. Gleiches wie das Zahlen von Hunderten pro Monat auf Auftragsflußtechnologie, man nicht. Auch in Post 9 haben Sie ein paar verlieren Trades irgendwie verpasst. Überprüfen Sie sich.

Exponentiell Gewichtete Gleitende Durchschnittliche Kontroll Schemata Eigenschaften Und Erweiterungen

Exponentiell gewichtete gleitende durchschnittliche Kontrollschemata: Eigenschaften und Verbesserungen Lucas, James M. Saccucci, Michael S. (1990, American Statistical Association und ASQC) E. I. Du Pont de Nemours und Company, Newark, DE Drexel Universität, Philadelphia, PA Technometrics Vol. 32 Nr. 1 QICID: 13425 Februar 1990 pp. 1-12 Liste 10.00 Mitglied 5.00 Dieser Artikel ist online nicht verfügbar. Kontaktieren Sie uns, um einen Scan des Archivs im PDF-Format zu erhalten. Neu bei ASQ REGISTER HIER. Artikel Abstrakt Roberts (1959) führte erstmals die exponentiell gewichtete gleitende (EWMA) Regelung ein. Mit Hilfe von Simulationen zur Bewertung seiner Eigenschaften zeigte er, dass das EWMA nützlich ist, um kleine Verschiebungen im Mittel eines Prozesses zu erkennen. Die Erkenntnis, dass ein EWMA-Kontrollschema als Markov-Kette dargestellt werden kann, lässt seine Eigenschaften leichter und vollständiger auswerten als bisher. In diesem Artikel werten wir die Eigenschaften eines EWMA-Regelschemas aus, das verwendet wird, um den Mittelwert eines normal verteilten Prozesses zu überwachen, der Verschiebungen von dem Zielwert erfahren kann. Ein Entwurfsverfahren für EWMA-Regelschemata ist gegeben. Parameterwerte, die in der Literatur nicht allgemein verwendet werden, sind nützlich, um kleine Verschiebungen in einem Prozess zu detektieren. Darüber hinaus werden mehrere Erweiterungen der EWMA-Regelungen berücksichtigt. Dazu gehören ein schnelles Ansprechverhalten, das das EWMA-Regelschema empfindlicher für Anlaufprobleme macht, eine kombinierte Shewhart EWMA, die sowohl Schutz vor großen und kleinen Schaltvorgängen bietet als auch eine robuste EWMA, die Schutz vor gelegentlichen Ausreißern bietet Daten, die sonst ein Out-of-Control-Signal verursachen könnten. Ein umfangreicher Vergleich zeigt, dass EWMA-Kontrollsysteme durchschnittliche Lauflängeneigenschaften aufweisen, die denen kumulativer Summenkontrollschemata ähnlich sind. Durchschnittliche Lauflänge (ARL), Kumulative Summenkontrollkarte (CUSUM), Exponential gewichtete gleitende Durchschnittskontrollschemata (EWMA), GMA-Diagramme, Fast initial response (FIR) von Yang Zhao, Neal Patwari, Jeff M. Phillips . Netzwerk-Hochfrequenzsensoren (NFRs), die NRES-Systeme (NFRs) ermitteln, identifizieren und verfolgen Menschen in Gebäuden mit Änderungen der Signalstärkemessungen, die von einem drahtlosen Sensornetzwerk durchgeführt werden. Es wurde gezeigt, dass solche Systeme Menschen finden können, die nicht an dem System teilnehmen, indem sie jedes Radio tragen. Netzwerk-Hochfrequenzsensoren (NFRs), die NRES-Systeme (NFRs) ermitteln, identifizieren und verfolgen Menschen in Gebäuden mit Änderungen der Signalstärkemessungen, die von einem drahtlosen Sensornetzwerk durchgeführt werden. Es wurde gezeigt, dass solche Systeme Menschen finden können, die nicht am System teilnehmen, indem sie jedes Funkgerät tragen, sogar durch Wände, aufgrund der Änderungen, die sich bewegende Personen zum statischen drahtlosen Sensornetzwerk veranlassen. Viele dieser Systeme können jedoch keine stationären Personen finden. Wir präsentieren und bewerten ein System, das stationäre oder bewegte Personen ohne Kalibrierung lokalisieren kann, indem man den Kernelabstand verwendet, um die Differenz zwischen zwei Histogrammen der Signalstärkemessungen zu quantifizieren. Aus fünf Experimenten zeigen wir, dass unser kernel-distanzbasiertes Radio-tomographisches Lokalisierungssystem besser funktioniert als das State-of-the-Art NRES-System in verschiedenen Nicht-Sicht-Umgebungen. Erm Histogramme. Wir benötigen jedoch eine Initialisierung der Histogramme zum Zeitpunkt Null. Im Echtzeitbetrieb würden wir das System kurzfristig ausführen, um ausreichende RSS-Messungen -14- zu sammeln, damit sich der LTH vor der Verwendung seiner Ergebnisse absetzen kann. Durch die Verwendung des EWMA-Filters hat unser KRTI kein solches falsches Bild wie in Fig. 14 gezeigt. Um zu sehen, wie EWMA die Wirkung von Positions-Chan überwindet, Von Galit Shmueli, Stephen E. Fienberg - Statistische Methoden bei der Bekämpfung des Terrorismus. 2004. Eine kürzlich durchgeführte Überprüfung der Literatur über Überwachungssysteme ergab eine enorme Anzahl von Forschungsartikeln, eine Vielzahl von Webseiten und eine relativ kleine (aber rasch zunehmende) Anzahl von tatsächlichen Überwachungssystemen, vor allem für die Früherkennung eines bioterroristischen Angriffs Bravata et Al. Eine kürzlich durchgeführte Überprüfung der Literatur über Überwachungssysteme ergab eine enorme Anzahl von Forschungsartikeln, eine Vielzahl von Webseiten und eine relativ kleine (aber rasch zunehmende) Anzahl von tatsächlichen Überwachungssystemen, vor allem für die Früherkennung eines bioterroristischen Angriffs Bravata et Al. 2004. Moderne Bioterrorismus-Überwachungssysteme, wie sie in New York City, Westpennonien von George V. Moustakides, Aleksey S. Polunchenko, Er G. Tartakovsky eingesetzt werden. 907. Zusammenfassung: Für die populärsten sequentiellen Änderungserfassungsregeln wie CUSUM, EWMA und den Shiryaev-Roberts-Test entwickeln wir Integralgleichungen und eine präzise numerische Methode zur Berechnung einer Anzahl von Leistungsmetriken, einschließlich der durchschnittlichen Erkennungsverzögerung und der durchschnittlichen Zeit bis zum falschen Alarm. Wir zahlen specia. Zusammenfassung: Für die populärsten sequentiellen Änderungserfassungsregeln wie CUSUM, EWMA und den Shiryaev-Roberts-Test entwickeln wir Integralgleichungen und eine präzise numerische Methode zur Berechnung einer Anzahl von Leistungsmetriken, einschließlich der durchschnittlichen Erkennungsverzögerung und der durchschnittlichen Zeit bis zum falschen Alarm. Wir achten besonders auf das Shiryaev-Roberts-Verfahren und bewerten seine Leistung für verschiedene Initialisierungsstrategien. Hinsichtlich der von Pollak vorgeschlagenen randomisierten Initialisierungsvariante, die als asymptotisch optimal von Ordnung 3 bekannt ist, bieten wir zum ersten Mal ein Mittel zur numerischen Berechnung der quasistationären Verteilung, bei der es sich um die Verteilung der initialisierenden Zufallsvariablen handelt, So dass dieser Test in der Praxis anwendbar ist. Ein wesentliches Nebenprodukt unserer Rechentechnik ist die Beobachtung, dass deterministische Initialisierungen des Shiryaev-Roberts-Verfahrens auch die gleiche Ordnung-3-Optimalitätseigenschaft wie den Pollaks-Randomized-Test genießen können und nach sorgfältiger Selektion sogar einheitlich übertreffen. Von Nong Ye, Connie Borror, Yebin Zhang - International. Die Intrusion Detection dient der Überwachung und Erfassung von Intrusionen in Computer - und Netzwerksysteme, die die Sicherheit von Computer - und Netzwerksystemen gefährden. Um Informationssysteme vor Intrusionen zu schützen und damit die Zuverlässigkeit und Qualität der Dienste von Informationssystemen zu gewährleisten, Die Intrusion Detection dient der Überwachung und Erfassung von Intrusionen in Computer - und Netzwerksysteme, die die Sicherheit von Computer - und Netzwerksystemen gefährden. Um Informationssysteme vor Intrusionen zu schützen und damit die Zuverlässigkeit und Qualität der Dienste von Informationssystemen zu gewährleisten, ist es höchst wünschenswert, Techniken zu entwickeln, die Intrusionen in Informationssysteme detektieren. Viele Eindrücke manifestieren sich in dramatischen Veränderungen in der Intensität der Ereignisse, die in Informationssystemen auftreten. Aufgrund der Fähigkeit der exponentiell gewichteten gleitenden Mittelwerte (EWMA) - Regelkarten zur Überwachung der Ereignishäufigkeit auf der Grundlage ihrer Intensität wenden wir drei EWMA-Statistiken an, um anomale Änderungen der Ereignisintensität für Intrusionsdetektionen festzustellen. Dazu gehören das EWMA-Diagramm für autokorrelierte Daten, das EWMA-Diagramm für nicht korrelierte Daten und das EWMA-Diagramm zur Überwachung der Prozessstandardabweichung. Ziel dieser Arbeit ist es, Entwurfsprozeduren zur Realisierung dieser Kontrolldiagramme zur Verfügung zu stellen und deren Leistung anhand verschiedener Parametereinstellungen basierend auf einem großen Datensatz zu untersuchen. Die Früherkennungsfähigkeit dieser EWMA-Techniken wird auch untersucht, um die Orientierung über die Gestaltungskapazität von Informationssystemen zu liefern. Copyright 2002 John Wiley ampamp Sons, Ltd. KEY WORDS: exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) Intrusion Detection Anomalie-Erkennung Informationssicherung Computer Audit-Daten 1. laute Veränderungen der Ereignisintensität in einem Informationssystem. Die EWMA-Regelkarte für den Mittelwert eines Prozesses wurde erstmals von Roberts 8 eingeführt. Crowder 9,10, Hunter 11 und Lucas und Saccucci -12- bieten Anregungen und Auswertungen der EWMA-Regelkarte und deren Anwendung in der Prozessüberwachung und - steuerung . MacGregor und Harris 13 präsentieren das EWMA-Schema zur Überwachung der Prozessvariabilität. Borr. Von Changliang Zou, Yujuan Zhang, Zhaojun Wang - IIE Transaktionen. 2006. Für die Überwachung der Linearprofile werden Steuerkarten auf Basis des Changepoint-Modells vorgeschlagen, wenn die Nennwerte der Prozessparameter nicht bekannt sind, aber einige historische Proben zur Verfügung stehen. Diese Diagramme können eine Verschiebung entweder im Intercept oder der Slope oder der Standardabweichung detektieren. Das. Für die Überwachung der Linearprofile werden Steuerkarten auf Basis des Changepoint-Modells vorgeschlagen, wenn die Nennwerte der Prozessparameter nicht bekannt sind, aber einige historische Proben zur Verfügung stehen. Diese Diagramme können eine Verschiebung entweder im Intercept oder der Slope oder der Standardabweichung detektieren. Die simulierten Ergebnisse zeigen, dass unser Ansatz eine gute Leistung im gesamten Bereich der möglichen Verschiebungen aufweist und es während der Anlaufphasen des Prozesses verwendet werden kann. Die einfachen Diagnosehilfen werden auch gegeben, um den Ort der Änderung abzuschätzen und zu bestimmen, welcher der Parameter sich geändert hat. 1 von Ruediger Martin, Ruediger Martin, Michael Menth, Michael Menth - in Proc. Der GI ITG-Konferenz zur Messung, Modellierung und Evaluation von Rechner - und Kommunikationssystemen (MMB) gemeinsam mit dem Polnischen Teletraffic Symposium (PGTS, 2004) für viele Zwecke, z. B. für die Systemanalyse und - modellierung oder für lebende Systeme, die auf Messungen reagieren, erforderlich Für die Offline-Messung stehen alle Daten im Voraus zur Verfügung, wobei die zeitliche Verzögerung zwischen der Datenerfassung und der Datenanalyse kein Thema ist, sondern eine Online-Messung, die für viele Zwecke erforderlich ist, z. B. für Systemanalyse und Modellierung oder Für Live-Systeme, die auf Messungen reagieren. Für die Offline-Messung alle Daten im Voraus zugänglich. Die Zeitverzögerung zwischen Datenerhebung und Datenanalyse ist kein Thema. Die Online-Messung misst jedoch die Raten auf der Flucht. So, Es werden drei Algorithmen zur Ratenmessung vorgestellt: Die Disjoint Intervals Methode, der Moving Average und der exponentiell gewichtete Moving Average über disjunkte Intervalle. Wir analysieren und vergleichen ihre Eigenschaften und finden Probleme wie schwere Zeitverzögerung oder Überreaktion auf zufällige Schwankungen. Um diese Probleme zu lösen, leiten wir einen neuen Algorithmus namens Time Exponentially Weighted Moving Average als kontinuierliche Version des exponentiell gewichteten Moving Average ab. Schließlich vergleichen wir diesen Algorithmus mit den anderen Methoden und zeigen, dass er diese Probleme löst. Das EWMA-DI wurde mit 3 eingeführt, und dieser Mechanismus wurde vor allem im Bereich der Ökonomie für die Diagrammanalyse sehr intensiv untersucht.4, 5, 6, 7, 8 , 9-. Die EWMA wird auch in vielen technischen Dokumenten der IETF 10, 11 verwendet, die prominenteste ist wahrscheinlich die veraltete Schätzung der Rundreisezeit für TCP in 12. Da dieser Algorithmus Design ist. Von Taber H. Smith, Duane S. Boning - Internationales Elektronikfertigungs-Symposium, IEMT ampapos96. 1996. Zusammenfassung Moderne Arbeiten haben gezeigt, dass ein exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) - Regler für Halbleiterprozesse verwendet werden kann, um Prozessziele über längere Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten, um die Produktqualität zu verbessern und die Ausfallzeiten der Maschine zu senken. Korrekte Wahl der Reglerparameter (EWMA) Zusammenfassung Neueste Arbeiten haben gezeigt, dass ein exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA-Regler) auf Halbleiterprozessen verwendet werden kann, um Prozessziele über längere Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten, um die Produktqualität zu verbessern und die Ausfallzeiten der Maschine zu senken. Diese Arbeit untersucht, wie sich verschiedene Prozessfaktoren auf die optimalen Reglerparameter auswirken: Wir zeigen, dass eine Funktionsabbildung aus dem Störungszustand (Größe der linearen Drift und des Rauschens) Von einem gegebenen Prozess zu den entsprechenden optimalen EWMA-Gewichten erzeugt werden, und ein künstliches neuronales Netzwerk (ANN), das trainiert wird, um die Abbildung zu lernen, vorgeschlagen wird, wird ein selbstoptimierender EWMA-Controller vorgeschlagen, der seine Controller-Parameter dynamisch aktualisiert, indem der Störungszustand abgeschätzt wird ANN-Funktions-Mapping zur Bereitstellung von Aktualisierungen der Reglerparameter Das Ergebnis ist ein adaptiver Regler, der die Notwendigkeit eines erfahrenen Ingenieurs eliminiert, den Regler abzustimmen, wodurch er leichter auf Halbleiterprozesse angewendet werden kann. Index Begriffe Adaptive Kontrolle, künstliches neuronales Netzwerk, EWMA, process congtrol. Von Peihua Qiu, Douglas Hawkins - Technometrics. 2001. Wir betrachten die statistische Prozesskontrolle, wenn Messungen multivariat sind. Ein CUSUM-Verfahren wird vorgeschlagen, um eine Verschiebung des mittleren Vektors der Messungen zu detektieren, die auf den Querschnittsantiranks der Messungen basiert. Zu jedem Zeitpunkt sind die Messungen geordnet und ihre Anti. Wir betrachten die statistische Prozesskontrolle, wenn Messungen multivariat sind. Ein CUSUM-Verfahren wird vorgeschlagen, um eine Verschiebung des mittleren Vektors der Messungen zu detektieren, die auf den Querschnittsantiranks der Messungen basiert. Zu jedem Zeitpunkt werden die Messungen geordnet und ihre Antiranks, die die Indizes der Ordnungsstatistik sind, werden aufgezeichnet. Wenn das Verfahren unter Kontrolle ist und die gemeinsame Verteilung der multivariaten Messungen einige Regularitätsbedingungen erfüllt, hat der Antirank-Vektor zu jedem Zeitpunkt eine gegebene Verteilung. Diese Verteilung ändert sich zu einer anderen Verteilung, wenn das Verfahren außer Kontrolle ist und die Komponenten der Verschiebung im mittleren Vektor des Prozesses nicht alle gleich sind. Dieser CUSUM kann also Verschiebungen in allen Richtungen erfassen, mit Ausnahme derjenigen, bei der die Komponenten der Verschiebung im mittleren Vektor alle gleich, aber nicht gleich Null sind. Die Verschiebung mit gleichen Komponenten kann jedoch leicht durch einen anderen univariaten CUSUM detektiert werden. Seine zweite Prozedur besser als die erste in vielen Fällen. 2 Lowry, Woodall, Champ und Rigdon (1992) erweitern das univariate, exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittskontrollverfahren (z. B. - Lucas und Saccucci 1990) auf den multivariaten Fall. Ihre Prozedur signalisiert eine Verschiebung, wenn Z 0 i 1 Z i Z i gt h, wobei Z i RX (i) (IR) Z i 1 Z 0 0 R diag (r 1 r 2 rp) und 0si 1 für alle i 1 ist Der relativ begrenzte Bereich von Werkzeugen für die multivariate statistische Prozesskontrolle beruht im Allgemeinen auf der Annahme, dass die Datenvektoren einer multivariaten Normalverteilung folgen - eine Annahme, die selten erfüllt ist In diesem Aufsatz diskutieren wir über mögliche Verschiebungen des Mittelwertvektors eines multiv. Der relativ begrenzte Bereich von Werkzeugen für die multivariate statistische Prozesskontrolle beruht im Allgemeinen auf der Annahme, dass die Datenvektoren einer multivariaten Normalverteilung folgen - eine Annahme, die selten erfüllt ist In diesem Beitrag werden mögliche Verschiebungen des Mittelwertvektors einer multivariaten Messung eines statistischen Prozesses erfaßt, wenn die multivariate Verteilung der Messung nicht-Gauss ist. Es wird ein nichtparametrisches kumulatives Summen - (CUSUM) - Verfahren vorgeschlagen Der Auftragsinformation zwischen den Messkomponenten und der Bestellinformation zwischen den Messkomponenten und deren Steuerungsmitteln. Crosier (1988) schloss, dass sein zweites Verfahren im Allgemeinen besser als thesrst. Lowry et al. (1992) das univariate exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittskontrollverfahren (z. B. - Lucas und Saccucci 1990-) auf den multivariaten Fall. In der Literatur wird die Leistung eines CUSUM-Verfahrens häufig durch die durchschnittliche Lauflänge (ARL) gemessen, die die durchschnittliche Anzahl von Proben ist, die für die Prozedur t benötigt werden. Von Stefan H. Steiner. 1998. Dieser Artikel schlägt eine Version von exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt (EWMA) Steuerkarten für die Überwachung der gruppierten Daten für Prozess-Verschiebungen. Die Lauflängeneigenschaften dieses neuen gruppierten Daten-EWMA-Diagramms werden mit ähnlichen Ergebnissen verglichen, die zuvor für EWMA-Diagramme für var erhalten wurden. Dieser Artikel schlägt eine Version von exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt (EWMA) Steuerkarten für die Überwachung der gruppierten Daten für Prozess-Verschiebungen. Die Lauflängeneigenschaften dieses neuen gruppierten Daten-EWMA-Diagramms werden mit ähnlichen Ergebnissen verglichen, die zuvor für EWMA-Diagramme für Variablendaten und mit denen für kumulative Summen - (CUSUM-) Schemata basierend auf gruppierten Daten erhalten wurden. Gruppierte Daten EWMA-Charts sind nahezu so effizient wie Variablen-basierte EWMA-Diagramme und sind somit eine attraktive Alternative, wenn die Erfassung von Variablendaten nicht möglich ist

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Beliau adalah anak kepada abg Ahmad Bernama Rahim Ismail. Bergitu jugaKetua PUTERI anak kepada Rashid Ismail dan Ketua Wanita adalah Isteri kepada anak Saudara Ahmad Ismail iaitu Isteri kepada Mohamd Imailatau lebihdikenali dengan Nama Ali Gemuk. Seorang lagi abang von Ahmad Ismail berada dalam jawatankuasa bahagian. Sejarah Ketua bahagian von Bt Bendera yangpertamaialah von Sulong dan diikuti von Syed Mohamad Adid. Selepas itu Rashid Ismail von Diikuti von Ahmad Ismail. Pabila Ahmad digantung Maka Jawatanitudipangku Oleh Anak Didik Yang Setia iaitu Jalil. Kini ianya dikuasai semula von Ahmad Ismail. Bergitu la UMNO Bt Bendera. Semasa Ära Anuar, AhmadIsmail ialah seorang Yang mempuyai Kuasa sehingga dalam keadaan muflis pun masih boleh menerajui Bahagian dan mempengerusi mesyuarat. Tiada siapayangboleh menghalang waima Perhubungan Negeri mau Wortspiel Pak Lah. Ini disebabkan kebanyakan cawangan Yang diujukan adalah merupakan cawangan hantu. 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Jameel Ahmad ist Vizepräsident für Corporate Development und Chief Market Analyst bei FXTM. Seit dem Eintritt in das Unternehmen im Mai 2014 spielt Jameel eine Schlüsselrolle beim Aufbau des internationalen Profils des Unternehmens. Er leitet derzeit die Implementierung der internen und externen Kommunikationsstrategie von FXTM sowie die Entwicklung des Marktforschungsteams in seiner Rolle als Chief Market Analyst. Kena rajin mengikuti turun-naiknya bila dah terlibat. Kena lebih alertAda yg boleh buat Vorhersage itu yg bestenKakak tak pernah terlibat lagi - takpandai pun. Ismail Ahmad Forex.

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Hc - 26. Januar 2006 12:45 Uhr (GMT) Option Kurs von Dr. Clemen Chiang Dieser Thread fing meine Aufmerksamkeit und ich denke, es ist eine interessante Lesung für Kolleginnen und Kollegen hier. Im Wesentlichen ist es eine Diskussion der Option Kurs in Singapur durchgeführt, um Dr. Clemen Chiang39s Kurs zentriert. Unter vielen Kommentaren finde ich diese von Christian Troy besonders erwähnenswert: Und irgendwo in der Mitte dieses Threads, ein nützlicher Kommentar von Jwong139, die für alle Händler gelten: quot. Normalerweise frage ich nicht, wie viel sie gemacht haben, weil es irrelevant ist. Die Begründung ist ganz einfach. Angenommen, ABC macht eine Million pro Jahr. Er muss die notwendige Sorgfalt auf seine Handelsstilsysteme geleistet haben, um diese Art von Rückkehr zu erzeugen. Also, wenn wir blind ABC39s System folgen, gibt es keine Garantie, dass wir die gleiche Art der Rückkehr machen können. Gute Händler sind Menschen, die ihre eigenen Handelssysteme unter Berücksichtigung ihrer eigenen Handelspersönlichkeit und Risikobereitschaft entwickeln. Das Kopieren anderer traders39 Art won39t bilden uns einen guten Händler. Einige Lebensmittel für thoughts. quot Es ist ein langer Thread, aber es lohnt sich Zeit zu lesen. Csk - August 28, 2006 03:33 AM (GMT) Hinweis: Diese Nachricht wurde als Antwort auf diejenigen, dass das ursprüngliche Plakat hat anschließend angefordert, gelöscht werden gebucht. Anmerkung hinzugefügt - 3Sep2006 Zeit ist besser für Forschung und Lernen statt der Unwilligkeit, sich aus dem Schlamm herauszugeben. Wenn es bevorzugt ist, im Schlamm zu bleiben, dann ist das Ergebnis die Unfähigkeit, an Orte der Forschung und Orte des Lernens zu gehen. So dass der Geist stecken bleibt und dann durch den umgebenden Schlamm beeinflusst werden. Schließlich denkt der Geist an nichts als Schlamm. Der Schlamm ist aber ein sehr kleiner Ort, aber der Raum darüber hinaus ist riesig und grenzenlos. Es gibt viel bessere Dinge zu denken und zu tun, sobald es gibt. Aber ich weiß, es ist eigentlich eine persönliche Wahl, wo man sein will. Wenn die Vergangenheit so schmerzhaft ist, warum nicht lassen Sie es zurück und gehen Sie vorwärts. Dann können die Augen sehen Schönheit, die Nase kann Schönheit riechen, die Ohren können Schönheit zu hören, kann der Mund die Schönheit schmecken, kann die Berührung Schönheit fühlen. Wenn alle zusammen kommen, kann der Geist Schönheit denken. Sobald dieser Zustand reif ist, kann man korrekte Dinge lernen und falsche Dinge vermeiden. Man fühlt sich nicht mehr wütend, denn der Geist merkt dann, dass Rückschläge Stepper sind, um weiterzukommen. Wenn Singapur nicht den Fehler gemacht zu denken, sie konnte es nicht auf eigene Faust, dann würde sie nicht wollen, ein Teil von Malaysia geworden. Wenn sie nicht Teil von Malaysia wurde, dann hätte sie nicht den Rückschlag des Bootens im Jahr 1965 erlitten haben. Wenn es nicht diesen Rückschlag leiden, wäre es nicht gezwungen, um es auf eigene Faust zu machen. So wurde ein Fehler gemacht, aber das Land beschloß, nicht im Schlamm zu bleiben. Stattdessen drehte sie Schlamm um und wimmelte von Land zu Land. So ist es so. So kann man Fortschritte machen. Die Optionen Welt ist außerhalb des Schlammes. Es gibt viel Wissen draußen. Aber damit dieses Wissen in den Geist geht, muss der Geist zuerst Platz machen. Wenn der Geist nicht Platz macht, nicht den Zorn und den Hass werfen kann, dann gibt es kein mögliches mögliches mögliches im Verstand für Wissen. Genau wie der Kühlschrank ist mit faulen Speisen gefüllt und immer stinkend. Dort kann nichts gegessen werden. Und wenn man nicht wegwerfen die unerwünschte, wie dann sind frische Produkte in csk gestellt werden - August 28, 2006 03:49 AM (GMT) Hinweis: Diese Nachricht wurde als Antwort auf diejenigen, die das ursprüngliche Plakat hat danach angefordert Gestrichen werden. Hinweis hinzugefügt - 3Sep2006 Der Anfang des Fortschritts kann einfach sein. Beispiele: Undead - August 28, 2006 12:48 PM (GMT) Es gibt ein Spiel, das ich pflegte zu spielen. Vielleicht möchten Sie versuchen. Das ist mit Black Scholes Merton Model zu überprüfen, ob die Bid-Ask der Optionen und der zugrunde liegenden korrekt sind. (Du musst in Echtzeit Daten verwenden) Du solltest nicht überrascht sein, dass es bei so vielen verschiedenen Anrufen und Puts unterschiedliche Streiks und Expirationen gibt, die mit einander und dem Underlying synchron sind. Und wenn Sie hart genug zu starren, werden Sie feststellen, dass es einmal in eine Weile gibt es freies Geld. Auf diese Weise wurden junge Absolventen ausgebildet. Und sie starrten stundenlang auf die verdammten Leinwände und griffen nach dem freien Geld. Dies ist zu horn ihr Verständnis der Optionen Markt und ihre Geduld zu kultivieren. Nach dem Trading geht es nicht darum, groß oder klein zu spielen. Dafür warten wir 2010, wenn das Casino geöffnet ist. (Black Scholes Merton-Modell ist fehlerhaft. Jeder weiß es. Tatsächlich hat Black während seiner Zeit in Goldman, Strategien entwickelt, um Geld zu machen, indem Sie das fehlerhafte Modell angreifen. Having said that, wird das Modell Sie mit dem Verständnis, und das ist ein Kleine Schritt in Richtung Geld zu verdienen) csk - August 29, 2006 01:54 PM (GMT) Hinweis: Diese Nachricht wurde als Antwort auf diejenigen, die das ursprüngliche Plakat hat anschließend angefordert, gelöscht werden. Hinweis hinzugefügt - 3Sep2006 Nehmen Sie einen weiteren Schritt. Da es schwierig sein kann, einen Zustand des Verstandes zu ändern, um von einem von whinning zu einem von Fortschritt zu ändern, lassen Sie mich einen kleinen Ball rollen beginnen. Ich handelte Devisenoptionen für eine Bank im Jahr 1994 5. Ich war in der proprietären Schreibtisch und es war das erste Mal im Handel Raum war im Handel Optionen, mit freundlicher Genehmigung von Ihnen wirklich. Ich hatte für Optionen Trading-Limit beantragt und da der Geschäftsraum noch ziemlich neu für Optionen war, habe ich für Limits nur Optionen zu kaufen. Dies bedeutet, ich konnte nicht verkaufen (schreiben) Optionen. Ich vermied inter-Bank FX-Optionen, weil sie waren OTC und ich musste Platz mit der gleichen Gegenpartei Bank, so dass sie mich wie eine Kröte zu lesen, wenn ich bat sie um einen Preis, wenn ich meine Stellungen Platz wollte. Es gab zwei weitere Optionen - CME Währung Futures Optionen oder PHLX Devisenoptionen. Ich entschied mich für PHLX weil sie eröffnet für längere Stunden, wenn ich mich richtig erinnern, ca. 20 Stunden. Da ich ein Käufer von Optionen war, musste ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel an Volatilität zahle. Auch ich Ziel der Out-of-Geld-Streiks zu nutzen, steigende Gamma, wenn ich über die Richtung richtig. Beispiel, wenn ich lange eine Option mit einem 25 Delta und ich habe Recht, wird das Delta steigen. Dies ist die Wirkung von gamma. Unter der Annahme, dass Delta bis zu 50 dann buchstäblich gehen würde, hat meine Position Größe aufgrund der Preisentwicklung zu meinen Gunsten erhöht. Delta: Der Betrag, um den sich ein Optionspreis für eine Preisänderung um einen Punkt des Basiswertes ändert. Gamma: Die Änderungsrate eines option39s delta für eine einheitliche Änderung des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers. Ich werde jetzt ATampT als quotrealtimequot Abbildung verwenden. Ich scanne durch die DJIA 30 Bestandteilbestände (sollte durch mehr scannen, aber ich don39t die Zeit haben), nach einem zu suchen, wo stock39s Volatilität hat und an was ich denke, das Herausbrechen in einen Trend ist eine Möglichkeit. Im Fall von ATampT, hat es bereits in einen Aufwärtstrend seit einem Monat auf der Grundlage der Turtle Trading System gebrochen. Zur gleichen Zeit der Pause, Bollinger Band explodierte auch nach einem Squeeze. Das System ist immer noch lang, während die Preise irgendwie in eine Seitwärtsstauung gegangen, so dass die Volatilität fallen gelassen. Beachten Sie, dass die Bollinger Band nun in einem anderen Squeeze ist (Volatilität ist gesunken), was bedeutet, dass eine weitere Explosion wahrscheinlich ist. Da die Tendenz oben ist und Preise nahe der Oberseite der Stauungsstrecke ist, überprüfe ich dieses heraus. Jetzt weiß ich nicht, was die Flüchtigkeit von ATampT ist, also habe ich eine Handlung von Historic Volatility für einen Führer gemacht. Es zeigt 13,99 nach dem Fallenlassen von etwa 22. Siehe Tabelle. Es gibt zwei nächste Call Streiks zur Verfügung sind 32,50 und 35,00, Die verfügbaren Monate sind Okt2006 und Jan2007. Seit Oktober 2006 ist fast ein Monat weg und wenn die Zeitverzögerung wird die meisten fallen, ist es die ungeschriebene Regel, dass Optionen Käufer sind, sie zu vermeiden. Ich schaue Jan2007 dann. Der letzte gehandelte Preis für den Jan2007 32.50 Call ist 0,70 und dies ergibt eine implizite Volatilität von 13,64 - sehr geschlossen für die Historische Volatilität. Es hat ein Delta von 0,3929. Für den Versuch, den negativen Geisteszustand dieses Threads auf die Schönheit zu ändern, nehmen wir an, daß wir heute einen theoretischen Handel nehmen. Wir kaufen eine Menge ATampT Jan2007 32.50 Anruf bei 0360.70. Alternativ können wir auch den ATampT Jan2007 35.00 Call auf 0360.18 mit einem unteren Delta von 0.1353 und einer Implied Volatility von 14.08. Let39s sehen, wie es geht. Let39s versuchen, einige Schönheit zu diesem Thread geben. Csk - August 29, 2006 04:11 PM (GMT) Hinweis: Diese Nachricht wurde als Antwort auf diejenigen, die das Original-Plakat hat anschließend angefordert, gelöscht werden. Hinweis hinzugefügt - 3Sep2006 Ab diesem Zeitpunkt der Nacht hier: Der Jan2007 32.50 Anruf hat einen gehandelten Bereich von 0,65 - 0,75. Angenommen, die Bestellung erfolgt bei 0,70, der beabsichtigte Preis. Der Jan2007 35.00 Anruf hat einen gehandelten Bereich von 0.15 - 0.15. Angenommen, die Bestellung erfolgt bei 0,15, eine bessere Füllung gegen den beabsichtigten Preis von 0,18. Normalerweise, für einen ganz langen Anruf, werde ich nur einen von ihnen tun. Aber für den Zweck dieser Übung nehmen wir einfach an, dass wir beide tun und sehen, wie sie sich herausstellen. Ich erwähnte nicht die Stop-Loss. Dies sollte auf dem Basiswert basieren, in diesem Fall ATampT-Aktienkurs, niemals die Optionspreis-Grafik. Ich benutze die Turtle Trailing Stationen. Es ist ein bisschen eng im Moment aber dann traten wir viel später ein. Csk - August 30, 2006 02:00 AM (GMT) Hinweis: Diese Nachricht wurde als Antwort auf diejenigen, dass das ursprüngliche Plakat hat anschließend angefordert, gelöscht werden gebucht. Hinweis hinzugefügt - 3Sep2006 Hier sind die Griechen Diagramm für die beiden Call-Optionen. Da ich von Gamma Gebrauch machen wollte, wäre der 35.00 Call der bessere, aber es ist zu dieser Zeit illiquid. Der 32.50 Anruf ist flüssiger. Ich bin nicht sicher, ob es irgendwelche Streiks zwischen diesen beiden, weil von Yahoo33 scheint es nicht zu sein. Wenn es dann ist, wäre es besser für die Wahl. Aber nur mit diesen beiden für diese Übung bleiben und sehen, was sie machen. Die Diagramme sind von einer Kalkulationstabelle, die ich fand (außerhalb des Schlamms) an dieser Verbindung: optiontradingtips csk - 30. August 2006 05:52 AM (GMT) Anmerkung: Diese Mitteilung wurde als Antwort auf die geschrieben, die das ursprüngliche Plakat nachher angefordert hat gelöscht werden. Hinweis hinzugefügt - 3Sep2006 Okay Ich habe ein bisschen Zeit dazwischen, so möchte ich füllen, warum ich wählen ATampT für die Übung. Neben der Turtle Trading System Position und der Bollinger Band Squeeze, ist der andere Faktor, dass diese Aktie in einer starken Position ist. Es machte 52-Wochen-Hoch vor kurzem. Letzte Nacht (oder sollte heute morgen), nach unserer theoretischen Aufträge, machte es wieder ein weiteres 52-Wochen-Hoch. Nun, eigentlich mehr als 52-Wochen-Hoch. Wenn mein Zählen richtig ist, ist es 190 Wochen hoch. Ich lasse es hier jetzt sonst geben ich den Eindruck, dass ich verliebe mich in meine Position, auch, wie theoretisch die Position sein kann. Was wir jetzt tun müssen, ist zu sehen, wie es geht und zu sehen, was wir daraus lernen können. Wenn jemand hat andere Strategien, bitte mit allen Mitteln gehen Sie vor und beitragen. Hc - September 2, 2006 11:41 AM (GMT) HC Anmerkung: Gelöschte Mitteilungen Ich hatte einige Nachrichten in diesem Thema wie pro Antrag durch das ursprüngliche Mitteilungsplakat und einige Antworten gelöscht, die mit diesen Mitteilungen verbunden sind und inhaltlich spezifisch sind . Ich hoffe, dass Kollegen die scheinbar Unregelmäßigkeit des Nachrichtenflusses verzeihen können, da dies das Beste ist, was ich tun kann, um alles zu behalten, was nutzerfreundlich ist. Ich schätze das Verständnis von allen. Csk - September 15, 2006 05:34 AM (GMT) It39s war ungefähr zwei Wochen so möglicherweise ein kleines Update uis wegen. ATampT39s Aufwärtstrend (basiert auf dem Schildkröten-System) ist noch intakt. Der Schleppanschlag ist höher. Die Bollinger Band erweitert, aber nicht die Art der Explosion daher erklären, warum der langsame Trend. Hier sind die Closing-Optionen Preise vom 14. September: Jan2007 32.50 Anruf: 1.20 (vs 0.70 Eintrag) Delta: 0.5718 (vs 0.3929) Jan2007 35.00 Anruf: 0.35 (gegen 0,15 Eintrag) Delta: 0,2346 (vs 0.1353) Jetzt sind viele nicht Wenn Sie also versucht sind, sage ich DON39T333333 Dies ist die Art von Gewinn sehen Sie spritzte auf fast die ganze Investition Die Sie so oft in der Zeitung sehen. Ich will niemals Zahlen falsch darstellen. Prozentsatz des Profits sollte immer auf Ihr Konto-Eigenkapital verweisen oder was die Schildkröten das Nominalkonto-Eigenkapital als den Nenner nennen. Nie nie die Prämie zahlen Sie. NEVER NEVER NEVER333333 Also zu den Händlern, die Praxis-Anaylsis in einer professionellen Art und Weise, natürlich wissen sie, das ist die falsche Methode. Aber für viele Laien don39t, und das ist, warum diese Art von Hype immer funktionieren. Es gibt keine Möglichkeit, dass jedermann den Laien daran hindern kann, gehypst zu werden. Wenn sie hyped werden wollen, werden sie behandeln Sie als Blockierung ihrer Straße zum Reichtum. Sie müssen nur durch die Prozedur gehen, um hyped zu werden, fühlen den Schmerz und dann hoffentlich aus ihren Fehlern lernen. Solche Hypes waren üblich in den USA etwa zwanzig vor dreißig Jahren. Sie sind jetzt passiert in Singapur. Dies ist, wie die ATampT-Charts aussehen an dieser Stelle: Undead - September 17, 2006 10:53 AM (GMT) Ich hoffe, andere Former gewonnen so viel wie ich. (1) Sie haben erwähnt, Sie wollen die Gamma für Sie arbeiten, aber nicht wirklich erklären. Ich denke, es ist wichtig, die Griechen zu erklären (2) Ich hatte gehofft, Sie verlieren Geld oder zumindest einige Wärme (nicht, damit Sie verlieren Gesicht lar). Aber Feuerbekämpfung ist eine Fähigkeit, die leider in vielen Händlern fehlt. Zum Beispiel würden Sie auf der Grundlage der Schildkröte Ausfahrt (3) Persönlich Ich mag die Bollinger Squeeze-Setup, weil ich gerne den Rückzug eines großen Trend (und nicht Breakout). Es ist nur meine persönliche Vorliebe. (4) Leider ist dieses Forum voll von Monolog. Keiner glaubt an eine lebhafte Debatte Manchmal habe ich einige Debatten mit CSK, während ich nicht glaube, dass ich seine Ansichten geändert habe, noch hatte er meine geändert, aber ich habe etwas aus den Diskussionen gelernt. Don39t schüchtern sein, don39t sein paiseh und don39t löschen weg beleidigende Pfosten, es sei denn es bricht das Gesetz lar: D Hc - September 17, 2006 12:03 PM (GMT) Don39t sein schüchtern, don39t sein paiseh und ich don39t weg weg beleidigende Pfosten löschen, es sei denn es Bricht das Gesetz :). Csk - September 18, 2006 03:44 AM (GMT) Es ist gut zu wissen, dass zumindest meine Anstrengung nicht umsonst ist. 1) Delta und Gamma In einem weiteren Beitrag werde ich Delta und Gamma im Kontext des Fachhandels erläutern. Ich werde in einer einfachen Analogie erklären, dank meiner kleinen Kenntnisse, die ich in Mathematik und Physik habe. Viele haben dieses Wissen aber leider Trainer Trainer nie verwenden. Wenn Sie sehen oder hören sie mit dieser Analogie nach mir dann wissen Sie, es kam von hier. 2) Cutting Loss Ich weiß, dass das Beispiel quotrealtimequot Handel kann sich mit einem Verlust. Das kann noch eine Lehre sein, obwohl eine negative sowie positive. Ja, ich bleibe bei den Turtle-Ausgängen. Ja, das ist ein schwieriger Teil für den Händler, ich eingeschlossen. Viele machen den Fehler, aufzuhängen und zu hoffen. Ich habe dies in der Vergangenheit auch getan. 3) Bollinger Band Squeeze Die Squeeze nicht sagen, welche Seite wird der kommende Kurs Richtungsausbruch, sondern nur eine Explosion in der Volatilität, daher prce Richtungsausbruch erwarten. Daher kann es schwierig sein, es als Werkzeug zum Kauf (auf Schwäche) in diesem Fall verwenden. Ich lese Ihr quottrade das Retracement eines großen Trends (und nicht Breakout) als solche im Fall von diesem ATampT-Beispiel. 4) Monolog Ich hatte gehofft, dass die Forumsmitglieder dazu beitragen würden. Ich habe dies in einer meiner früheren Post gefragt. Ich lernte über die Bedeutung des Gehirns Sturm aus meiner früheren Arbeit in der verarbeitenden Industrie. Es sollte keine negative Kritik an irgendwelchen Ideen geben, denn egal wie lächerlich oder dumm sie auch sein mögen, es kann etwas wert sein, entweder direkt oder indirekt, dass es die Gehirne der anderen auslösen kann, um es zu verbessern. Ich hatte gehofft, dass jemand mit besseren Optionen Wissen einen besseren Handel bieten kann als die einfache, die ich zeige. 5) Gelöschte Beiträge Ich glaube, mit einem Beispiel wie dieses ist ein viel besserer Ansatz als der Stil, den das ehemalige Forum Mitglied verwendet hatte. Daraufhin beantragte er, dass sein Profil und alle seine Postings gelöscht werden sollten, nachdem ich ihm mitgeteilt habe, dass die Aussagen, die er in seinen Postings gemacht hat, ihn mit rechtlichen Problemen von seinem Ziel landen könnten (nicht dieses Forum, nicht mich). Es ist gut, daß er die Gefahr erkannt hat, die er sich bringen kann. Dieses Forum hat seine Anfrage akzeptiert, damit die Gefahr nicht passieren kann. Es ist natürlich, dass einige noch Fragen haben oder Missverständnisse solcher Löschungen so in der Hoffnung, dass alle aufgeräumt werden, hängte ich hier unten die persönliche Nachricht, die ich vom Forum Mitglied erhalten. (GMT) Zuerst die Definition für Delta und Gamma: Delta: Der Betrag, um den ein option39s Preis für eine Ein-Punkt-Änderung des Preises durch die zugrunde liegende Einheit zu ändern. Gamma: Die Änderungsrate eines option39s delta für eine einheitliche Änderung des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers. Ich werde die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Autos für die Analogie verwenden. Die Definition: Geschwindigkeit: Die Distanz, um die das Fahrzeug für eine Einheitseinheit reisen wird. Beschleunigung: Die Änderungsgeschwindigkeit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs für eine einheitliche Zeitänderung. Beachten Sie, dass die oben genannten sind ähnlich, außer in verschiedenen Bereich. Die Logik bleibt jedoch dieselbe. Let39s sprechen jetzt über die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Autos. Wenn wir mehr Druck auf das Benzin-Pedal, das Auto beschleunigt und damit seine Geschwindigkeit erhöhen. Wenn wir das Benzinpedal etwas freigeben, verzögert das Auto daher seine Geschwindigkeit entweder weniger oder verlangsamen, aber das Auto noch vorwärts bewegen. Nachstehend sind die Delta - und Gamma-Diagramme aus einer früheren Post wiedergegeben, die die Situation zum Zeitpunkt der Bestellungseingabe zeigen. Für diese Analogie ist das Delta-Diagramm das Geschwindigkeitsdiagramm, während das Gamma-Diagramm das Beschleunigungsdiagramm ist. Sie werden feststellen, dass bei zunehmender Beschleunigung die Steigung (Tangente) der Geschwindigkeitskarte zunimmt. Wenn die Beschleunigung abnimmt, wird die Steilheit (Tangente) der Geschwindigkeitstabelle weniger steil. Hier muss ich sagen, dass wir für die Analogie davon ausgehen müssen, dass wir das Benzinpedal nicht loslassen, bis die Fahrzeuggeschwindigkeit sich verlangsamt. Zum Zeitpunkt der Auftragserfassung. ATampT wurde um 31.00 Uhr gehandelt. Dies wird als rote vertikale Linie angezeigt. Beachten Sie, dass die Beschleunigung für den 32.50-Anruf bereits auf ihrem Höhepunkt ist, während für den 35.00-Anruf die Beschleunigung immer noch ansteigt und um 33.50 (magentafarbene Linie) liegt. Dies ist, warum ich sagte, die 35,00 Anruf wäre besser, aber es war nicht flüssig zu diesem Zeitpunkt. Hier ist das Delta wieder ab 14Sep2006 vs 29Aug2006: Jan2007 32.50 Call: Delta: 0.5718 vs 0.3929 (45.53) Jan2007 35.00 Delta: 0.2346 vs 0.1353 (73.38) Dies ist die Wirkung von Gamma (Acceleration) auf Delta (Speed). Sollte ATampT weiter steigen, wird der Effekt noch größer. Ich hoffe, diese einfache Analogie hilft, Gamma zu verstehen. Ich weiß, es ist keine perfekte Analogie, aber ich versuche es einfach zu verstehen. Hier ist eine Spreadsheet der beiden Anrufe mit Daten ab 14Sep2005 aus Gründen der Einfachheit. ATampT war niedriger auf 15Sep so dass die Zahlen niedriger sind. Es ist zu beachten, dass, da das Delta für den 32.50-Anruf höher ist, so dass jeder Preisrückgang in ATampT den 32.50-Anruf mehr als den 35.00-Anruf beeinflusst. Annahme verwendet: Round Turn Provision: USD2.00. Dies ist, was TradeStation Gebühren so ist dies eine nutzbare Nummer. Acct Größe: USD100,000 (erforderlich für Positionsgröße) Positionsrisiko: 1 von Acct Equity Position Risk 036. USD1,000 (1 von USD100,000) Postion Größe Kontrakte: (Position Risk 036) (Vertragskosten) aufgerundet. Eigentlich ist Position Risk weniger als 1 (USD 1.000), da Stop Loss verwendet wird. Es wird nicht insgesamt Verlust der Prämie bezahlt werden. Natürlich, wenn ich schätze, wo die Call-Prämien werden, wenn die Turtle Stop getroffen wird, werde ich eine größere Position Größe als Ergebnis erhalten, aber das wird das Beispiel zu komplizieren. Ich halte es einfach. Nur wissen, dass Position Risiko ist kleiner als 1, obwohl ich 1. csk - September 26, 2006 01:20 AM (GMT) 1-1 2 Wochen ist seit dem letzten Update vergangen. Also hier ein weiteres Update. Abschließende Preise 25Sep2006: ATampT: 03633.49 Jan 32.50 Anruf: 0362.10 Jan 35.00 Anruf: 0360.85 Delta 25Sep2006 vs 29Aug2006: 0.7161 vs 0.3929 (182.26) 0.4036 vs 0.1353 (298.30) Aus dem oben und auch aus der Tabelle unten, werden Sie feststellen, dass Gamma In der Tat haben einen Unterschied machen auf die Positionen. Es ist wichtig, dass ich betonen, dass diese Positionen waren quotlate Einträge, wie ich in meinem Postings von 29Aug2006 und 30Aug2006 erklärt, dass das Schildkröten-System schon viel früher und zu einem viel niedrigeren Preis ging. Wenn der Schildkrötenausgang jetzt getroffen werden sollte, würde es noch einen hübschen Gewinn auf dem ursprünglichen Eintrag zurückbringen. Jetzt kommt der Teil, wo viele von uns schwach sind. Sie sehen einen Gewinn und ich weiß, dass viele von uns fürchten, es verschwindet. Es ist ein Drang, Profit zu nehmen. Unser Verstand arbeitet gegen uns denken: - Wenn wir jetzt profitieren, was passiert, wenn es weiter geht Wenn wir nicht profitieren, dann was, wenn es von hier abfällt Nun, alle von uns haben diese Schwäche. Es liegt an uns, diese Schwäche einzeln zu bewältigen. Für mich, ob es höher oder niedriger von hier aus geht, werde ich an der Turtle Exit bleiben. Ich weiß, ich kam spät für diese Option Beispiel und ich weiß von Anfang an, dass die Turtle Stops wird eng sein. In der Tat nach dem Umzug 6N aus dem ersten Breakout sollte es keinen Eintrag mehr sein, aber ich brauchte ein Beispiel schnell, um die damals herrschende Ton dieser Thread und Indikationen dann ändern würde, dass ATampT würde brechen, um neue Multi-Monate hoch wieder was bedeutet auch Ein FailSafe-Ausbruch, während in einem Trend. Wie wir mit allen möglichen Leuten auf dem Markt mischen, werden wir zweifellos über die kommen, die sagen werden, quotYou won39t gehen pleite nehmen einen Profit. quot Ja, ich weiß, es ist verlockend, aber haben Sie einen Handelsplan und wenn Sie haben Werden Sie dabei bleiben Wenn Sie sich daran halten, warum Wenn Sie don39t, um es zu bleiben, warum Hier sind der aktuelle Status. Professionell sind die Rückkehr 1.79 beziehungsweise 3.94. Die unprofessionelle wird Ihnen sagen, sie sind 191,66 (oder 291,66) und 400 (bzw. 500). Nein, tun Sie es richtig - der Nenner ist immer Ihre Kontogröße NIE die Prämie, die Sie bezahlen. Sacredmarket - October 3, 2006 07:38 AM (GMT) Möchte herausfinden, ob einer der Optionen natürlich ist gut. Ich bin persönlich nicht interessiert, aber mein Freund ist. Er und Frau möchte Optionen-Trading zu tun, und er scheint in der Verkaufsfläche gekauft. Ich sagte ihm, sorgfältig zu überprüfen, bevor er sich verpflichtet. Ich bin nicht in der Lage, mit ihm zu teilen viel, wie ich nur Aktien und Index-Futures, so habe ich keine Ahnung, wie Optionen funktionieren, aber ich wan ihn voll bewusst, bevor Sie das Geld in diese Kurse. Bewerten Sie diese Übersetzung: Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut (D. h. Optionetics, einige marian Dame, etc.) Vielen Dank. Csk - October 3, 2006 09:36 AM (GMT) Alle Kurse sind sehr teuer. Optionen ist ein sehr tiefes Thema und es ist unwahrscheinlich, dass die Teilnehmer können viel lernen, in der 2 oder 3 Tage Seminar. Ich lernte Optionen auf eigene Faust und kaufte eine Software, um die Analyse durchzuführen. Es war einfach, aber ziemlich gut, von einem Option Trader programmiert. Leider war es eingestellt, wie eine Reihe von Software, die ich gekauft habe. Ich habe nicht an einer der Optionen Seminare, nicht einmal die kostenlose Vorschau. Wenn ich gezwungen bin, eine zu wählen, wähle ich Optionetics. Sie sind schon seit vielen Jahren. Ich wähle keine der lokalen, da sie mehr Hype und Motivation Art von Seminaren als Inhalt zu sein scheint. Schau dir nur an, wie sie sich anziehen und ihre Frisur. Ich wähle nicht die Mariham Dame als auch, da ihre Anzeige sagt, dass keine Notwendigkeit technische Analyse, keine Notwendigkeit grundlegende Analyse, keine Notwendigkeit, durch grundlegende Berichte zu gießen, etc. und noch wählen Sie Gewinner in mnutes jeden Tag. Betrachte es mal von dieser Seite. Wie hoch sind die Hochschulabsolventen auf dem ersten Job nach dem Studium bezahlt Nach 2 Jahren im Kindergarten, 6 Jahre Grundschule, 4 Jahre Sekundarstufe, 2 Jahre Eine Stufe, 3 oder 4 Jahre Universität. Wie viel vielleicht 0362.000 oder 0363.000. Dies nach 17 oder 18 Jahren Ausbildung33 So kann man wirklich großen Gewinn in der Tausende oder zehn von Tausenden monatlich mit nur 2 oder 3 Tage Training Well dies ist, was sie sagen, alle, dass sie können. Ich sage, dass niemand kann33 Es ist besser, einige Bücher und eine Software für die Ausbildung zu kaufen. Mit den Tausenden von Dollar gespeichert können Sie eine Menge gute Bücher und einige anständige Software statt. Sie brauchen keine weiteren 17 Jahre. Sie benötigen mindestens ein paar Jahre. Aber definitiv nicht 2 oder 3 Tage. Sacredmarket - October 3, 2006 10:20 AM (GMT) Vielen Dank, dass Sie CSK. Ich teile die gleiche Ansicht, aber müssen einige Bestätigung und Bestätigung :) Ich teilte mit meinem Freund Stocks investment. trading und Index Futures Trading, ich vermute, sie haben bessere Präsentation Fähigkeiten als ich. Csk - October 5, 2006 01:45 AM (GMT) Die Schildkröte Trailing Exit Stop ist jetzt wieder sehr eng. Für heute ist es bei 31.97 Halt. Wenn dies nicht heute getroffen wird dann ist es für morgen bei 32.09 Stop höher. Es bleibt bei 32.09 Stop für zehn Handelstage bis zum Treffer oder bis die Preise den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. ATampT zuletzt geschlossen bei 32.72. Da ich nicht beobachten die US-Aktienmarkt in der Nacht, ich weiß nicht, zu welchem ​​Preis die Optionen wäre, wenn und wenn die ATampT Trailing Exit Stop getroffen wird. Also, was ich tun werde, ist, dass sollte der Stop getroffen werden, werde ich dann die niedrigsten Preise der Optionen als die jeweiligen Ausstieg Preise. Natürlich machen diese machen die P L schlimmer als eigentlich, aber ich denke, für diesen theoretischen Handel, ich mache es so. Im tatsächlichen realen Handel können die Optionen sofort während der Marktstunden verlassen werden. Csc - October 5, 2006 02:48 PM (GMT) Yahoo33 zeigt ATampT Handel bei 32.05 unten 0.33. Das macht gestern nahe bei 32.38. Aber es actaully schließen gestern um 32.73. Dies ist ein Unterschied von 0,34, was mit der in den letzten Zyklen gezahlten Dividende übereinstimmt. Sie zahlen auch die Dividende am Anfang ein paar Tage im Oktober. So denke ich heute kann das Ergebnis sein. Dies ist eine negative Demonstration. Ich folgte diesem Teil des Spiels nicht. Wenn ich hätte, würde ich die Position vor der Dividende stellen. Mein Fehler. So müssen wir lernen, was zu tun ist und was nicht zu tun, wenn Handel US-Aktienoptionen. Da ich auf diesem Punkt goofed, werde ich behandeln es als ein echter Fehler und es gibt nichts, was ich jetzt tun kann, wenn ich bin ein echter Handel. Also werde ich nur noch an meinem Trading-Plan festhalten müssen. Denken Sie daran, Sie müssen die Dividende im Auge behalten, wenn Sie Aktienoptionen lernen wollen. Verwenden Sie diesen Fehler von mir zu Ihrem vollen Vorteil. Siehe die Wirkung solcher. Csk - October 5, 2006 03:04 PM (GMT) Okay, 31.97 wird getroffen. Der Tiefststand liegt derzeit bei 31,96. Da ich zufällig zu beobachten, werde ich zu aktuellen Preisen zu beenden. Jan07 32,50 Der Anruf ist 1,30 1,35. Ich beendet das Gebot von 1.30. Jan07 35.00 Der Anruf ist 0.45 0.50. Ich beendet das Angebot von 0,45. Die endgültigen Ergebnisse sind: Gewinn US036 754.00 (0.75 Return on Acct) Profit US0361624.00 (1.62 Retuen auf Acct) Die Übung endet hier. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Dies ist ein sehr einfacher Handel, einfach kaufen Call Handel. Die meisten Optionen Trader möglicherweise nicht halten die Position so lange. Aber ich entschied mich - es zeigte, wie sich Optionspreise verhalten und ein Gefühl dafür haben, wie eine Optionsposition sein kann. Es gibt mehr anspruchsvolle Handel und es gibt mehr charakteristisch zu lernen. Haben Sie eine gute Reise. Csk - October 7, 2006 04:28 AM (GMT) Ich würde nur Recht haben, dass ich das Schildkröte-Handelssystem verlasse, die Position, wie ich vor 2 Tagen am 5-Okt-2006 verlassen hatte, da das die Grundlage für meinen Handelsausgang war. So ist hier das Diagramm von ATampT: Undead - Oktober 9, 2006 04:59 AM (GMT) Optionetikkurs in Singapur Vorschau in OktBinary Wahlen money management calculator etrade 8211 Binäre Wahlen Handelsplattform. 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Das Folgende ist ein Beispiel: Binäre Optionen für Microsoft wird zu 100 gekauft Am Ende des Tages werden ihre Aktien viel höher sein als sie beim Kauf waren So 71 ist die Rendite für diese Investition angeboten Binäre Option Dies ist eine bestimmte Kategorie der Option, wo Würde eine Person in der Lage, entweder alle oder nichts, wenn es um über die Auszahlung sprechen zu bekommen. Dieses Ding macht binäre Optionen leichter viel zu wissen sowie macht den Handel mit ihnen problemloser als die bisherigen traditionellen Optionen. Ablauf Diese Optionen sind wie folgt Sie können nur gehandelt werden, bis sie verfallen Sobald diese abgelaufen sind, würden sie sicherlich für den Kunden in bereits festgelegten Betrag (in US-Dollar) abgewickelt werden Wenn der Handel ausläuft und es aus dem Geld dann bedeutet dies Der Käufer bekommt nichts So, jetzt können Sie sehen, warum binäre Optionen können Sie entweder zu gewinnen, die die Oberseite ist oder Sie am Ende mit einem Verlust, der Nachteil ist, gibt es immer ein Risiko, wenn es um binäre Option Handel kommt. Wenn Sie auf traditionelle Weise handelten, dann wäre es anders. Alles oder nichts Wenn es auf die Plattform kommt, die Sie für den Handel verwenden. Nichts kann etwas bedeuten Auch wenn es zum Zeitpunkt des Verfalls geschieht, kann der Inhaber der bestimmten Option eine Auszahlung gegeben werden, wenn es kein Geld in ihren Händen gibt. Binäre Optionen können auch unter anderen Namen gefunden werden, darunter: Andere Dinge zu lernen, bevor Sie den Handel beginnen gibt es ein paar Dinge, die Sie zuerst Forschung sollte: Erfahren Sie die Ergebnisse Optionen Entscheiden Sie Ihre Position Erfahren Sie, wie der Preis ermittelt wird Lernen Sie die Vorteile von Binäre und traditionelle Optionen Erfahren Sie, wo binäre Optionen gehandelt werden Überprüfen Sie die impliziten Transaktionskosten der binären Optionen Sind Binary Options Brokers legal in den USA In Bezug auf die Regulierung für die Offshore-Binary Options Broker, können wir bestätigen, dass einige binäre Optionen Broker sind bereits in der Europäischen Union geregelt (CySEC), aber noch nicht in den USA. Seit 2006 haben US-Binär-Optionen in Amerika, aber sie haben gerade erst begonnen, seit Mitte des Jahres 2008 populär geworden. Dies ist passiert, Händler und Makler haben begonnen auftauchen aus vielen verschiedenen Staaten in den USA, was passiert ist, dass die Menschen sind Jetzt wollen eine Karriere im binären Optionen-Handel zu starten und die eine Sache, die auf jeden Lippen ist: Nun, wenn es um US-Binär-Optionen gibt, sind in zwei Ebenen aufgeteilt sind und dies sind: Offshore-Broker nicht reguliert: US-regulierten Brokern durch Aufsichtsbehörden , Wo die Amerikaner binäre Optionen legal handeln können: NADEX The Ruling Die OCC oder die Options Clearing Corporation im Jahr 2007 entschieden, dass binäre Plattformen würden dann im Jahr 2008 die SEC oder die Securities and Exchange Commission genehmigt binäre Optionen und nannte sie als Bargeld oder nichts Sicherheit . Dann die American Stock Exchange oder Amex und die Chicago Board Operations oder die CBOE auch aufgeführt binäre Optionen mit genau dem gleichen Namen. Dann NADEX oder die North American Derivatives Exchange hinzugefügt, um seine Handelsplattformen binäre Optionen. Aber eine Sache ist getan worden, und das ist eine Einschränkung wurde verhängt: Amerikaner sind frei, mit binären Optionen zu handeln, solange der Broker sie verwenden, ist legitim Der Makler hat ein rechtliches Geschäft in der Grafschaft ist es in und muss Haben gefolgt und verarbeitet die Verfahren für sie zu betreiben Auch sie dürfen nicht von der Bundesregierung für die Abwicklung mit US-Bürger in diesem Geschäft Regulierung in den Vereinigten Staaten verboten Nun, nur weil etwas legal ist bedeutet es nicht, dass es geregelt ist. Legal bedeutet, dass es geschützt ist Reguliert bedeutet, dass es nicht geschützt ist Nun US binäre Optionen Broker sind reguliert und im Laufe der Jahre binäre Option Vorschriften werden immer strenger. Es ist die OCC, die einen Punkt gemacht hat, um diese Regelungen härter und auch dafür zu sorgen, dass binäre Optionen von Maklern verkauft haben die richtigen Wertpapiere. Regeln für den Handel wurden nun eingerichtet und Händler und Makler werden erwartet, dass sie zu halten, wenn sie don 't und sie verletzen die Regeln dann entweder oder beide Händler oder Makler kann am Ende wird für längere Zeit verboten. Diese wurden auch für Dinge wie Indizes gesetzt und wie viele aufgeführt werden können, dies gibt bessere Kontrolle über den Handel, die auf dem Markt geht. Scams haben auch begonnen, ihre hässlichen Köpfe zurück, wenn es um die USA Binär-Option Handel zu. Einige dieser Betrügereien wurden sehr bösartig und am Ende verursacht einige Händler zu verlieren Tausende von Dollar. Aber wegen der SEC und der US-Justizministerium haben rechtliche Schritte sehr schnell gegen die Gauner zu tun, indem sie Dinge wie: Einfrieren ihrer Bankkonten Putting sie hinter Gittern die Händler, die betrogen wurden konnten einige ihrer Einlagen, obwohl es zu bekommen Ist nicht die gesamte Menge zurück, hat die Bundesregierung in der Lage, Gerechtigkeit durchzusetzen, wenn es erforderlich ist und machen Makler, die in die Betrügereien beteiligt waren verantwortlich für das, was sie falsch gemacht haben. Dies ist jetzt, warum es eine Hard-Core-Regulierung in den Vereinigten Staaten und sie wird dies aufrecht zu halten, bis die binäre Optionen Markt ist stark und zuverlässig in Amerika. Risikowarnung Der Handel mit Finanzinstrumenten hat stets ein Risiko und wird nicht für alle Anleger oder Händler empfohlen. Bevor Sie sich für den Handel binärer Optionen entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Risikoneigung bewerten. Sie müssen wissen, gibt es die Möglichkeit, verlieren einige oder alle Ihre anfängliche Investition daher sollten Sie vermeiden, Geld zu investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Haftungsausschluss Die Informationen, die in UsBinaryOptions enthalten sind, dienen nur zu allgemeinen Informations - und Bildungszwecken und sind nicht zur Finanzberatung bestimmt. Usbinaryoptions, seine Mitarbeiter und o Agenten. Sind nicht verantwortlich für den Verlust von Schäden jeglicher Art. Dies beinhaltet Gewinnverluste, die direkt oder indirekt von uns oder den Informationen, die auf usbinaryoptions gebucht werden, auftreten können. Vollständiger Haftungsausschluss US Regulation Disclaimer Alle binären Optionen Broker oder Handelsplattformen, die als International Brokers auf unserer Website aufgeführt sind, sind nicht innerhalb der Vereinigten Staaten mit einer der Regulierungsbehörden reguliert. Lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss FTC Disclaimer Gemäß den FTC-Richtlinien hat USBinaryOptions finanzielle Beziehungen zu einigen der Produkte und Dienstleistungen, die auf dieser Website erwähnt werden, und USBinaryOptions können entschädigt werden, wenn die Verbraucher sich entscheiden, diese Links in unserem Inhalt anzuklicken und letztlich für sie zu registrieren , Design und Layout sind Copyright 2013 - 2016. Alle Rechte vorbehalten. USBinaryOptions ist im Besitz und wird betrieben von AD Entertainment, einer Gesellschaft mit Sitz in England Wales (Vereinigtes Königreich).